周三跌停撬板的资金，周四出货，压制了它的反弹。
周四的龙虎榜一目了然，量化基金进来了一小撮。
连续拉了这么多天，5.30一天也就10.91亿的成交量，这还包括封板的资金，就这一天主力能走得完？下周能不反弹吗？
一：量化基金怎么买
量化对冲基金的机制在于其模型算法的准确性，越是在市场震荡的时候调整的更准确的就越容易**，当然模型不准确的也越容易亏钱。那么问题来了，现在是市场震荡比较大的时候吗？个人觉得目前风险还是比较大的，建议根据自己的风险承受能力做决策。二：量化基金怎么操作
量化交易才是王道，
个人也可以量化交易，
看看中外成功者的特征吧
先来看看难**的原因:
期货交易半年实盘大赛，通常仅20%的人盈利，但这盈利中人绝大部分也不是必然性的盈利，即所谓的"生存者偏差"导致，当时间放到一年来看，能盈利的从数量级上看仅占0.2*0.2=0.04，即仅4%的人能盈利，当时间放到5年来看，能盈利的人不到千分之一了。一年期的全国大赛，收益排名前100名中仅20%的人能说得上稳定盈利，稳定盈利非常难。
实际上，股票市场上也类似于上面情况，只是略好一些，所谓的7:2:1那只是指一年期的结算。
做长线是否能**？这类交易样本数太少，仅仅看近5年的盈亏，也难以判断您的策略好坏。
股市与期货，涉及到海量数据，数学处理数据有天生的优势。
当今世界，大数据分析与人工智能兴起，数学模型成为其核心，量化交易大量使用上述技术，属于指标的技术分析范畴，且巳是对冲基金的主流交易模式，美国数学家西蒙斯是其典范。
10多年前，全球对冲基金管理规模前10名中，仅最后一名为量化交易，而今前10名中有7名为量化交易，前6名均为量化交易，美国一流数学家西蒙斯，其组建的文艺复兴公司是前四名。
即使是巴菲特，实际上其数学思维能力也非常强悍。
当今中国，万得评选中国私募基金前三强，他们是"九坤、明汯、幻方"，这三家公司正好均为量化交易私募基金，这绝非偶然。
量化交易就是用指标的交易，即建立数学模型，回测历史数据不错，才能实盘交易，连历史数据上都不能过关，那么失败是大概率的事情。主观交易成功的难度，是量化交易的10倍，量化交易更可靠。
结论: 炒股的最高境界是"量化交易的稳定盈利模式，盈利年化超过10%，达20%以上更好，风控的最大回撤控制优秀，策略的资金容量也很重要"。
巴菲特的年化收益率是21%左右。
个人投资者，数学建模与计算机编程还行，尽量量化交易为好。
量化交易才是王道。
附录一:
真正厉害的人去做私募基金了，
巴菲特也做私募，私募基金是个平台，能更好的发挥个人能力与团队综合实力，私募基金品牌更是价值连城，真正有实力的人应该走向阳光私募，除非交易策略有重大缺陷或非法等问题，怕见阳光。私募 “九坤、幻方、明汯”，万得评选其为中国私募基金前三强，他们均为量化私募基金，这类才是真正的王者。
这一行不是靠口说，而是看公开的实盘资金曲线，交易方式还必须合法合规，资金规模还必须比较大。没有公开实盘业绩的，谈论它没有意义。
1、巴菲特: 身后有银行保险资金支持，后备金庞大，他本人还间接参与上市公司管理，普通人难学巴菲特。
2、徐翔: 管理小资金的短线交易不错，当资金规模较大时，采用了内幕交易，导致最终失败，可惜！不少人采用坐庄的模式，这类方式违法，证监会罚款厉害，存在很大的不确定性。
3、林园、但斌: 大蓝筹股长线持有，可稳定的赚取通货膨胀带来的收益。但资金曲线最大回撤高达-60%, 普通人受不了，难有耐心。
4、赵老哥: 追涨停，追热门股，没有公开的资金曲线，是否违法不知，口传很厉害。但短线交易的资金规模很有限，做自营盘可以，做大资金、大基金很难。
5、实盘大赛: 这一行的资金曲线至少要一轮牛熊周期的，短短一年的没有任何说服力，私募基金排行榜有大量的案例，年度盈利冠军最后亏损累累。稳定盈利才是关键，每年的排行榜前100名中80%的选手不可靠。
6、景林: 私募基金，管理1000亿规模，价值投资，小的择时不做，要做大择时，股灾中的回撒只有通常基金的50%, 做的不错。
7、九坤、幻方、明汯: 量化私募基金，这类才是真正的王者。
“王者” 均有稳定盈利的交易系统，这是与普通人的根本区别。
什么叫稳定盈利系统？下面谈谈稳定盈利系统。
A、评分系统
实盘资金曲线不到三年的，无论盈利多少，从专业的角度看，我们无法判断策略水平，因统计样本数不够。对于资金曲线与策略，专业角度评分如下: A=(年均收益 - 8)/最大回撤，当分子为负数时，分母取1来计算，比如年均收益20%, 历史最大回撤10%, 则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分，须至少三年以上的实盘连续资金曲线，最好有一轮牛熊周期的。
B、稳定盈利系统
实盘按上面要求评分要为正，评分超过0.8更好，理论回测资金曲线至少5年，实盘至少连续三年，形成8年的资金曲线，策略跨品种、跨周期均有效，交易信号样本数超过500.
资金曲线评分: (私募排排网数据)
明汯 各个产品评分:
产品号 年均收益 评分
1、59 (260/4.4-8) /30=1.7
2、31 (122/4-8) /4.7=4.89
3、27 (94/3.5-8) /16=1.19
4、22.5 (90/4-8) /20=0.73
5、18 (54/3-8) /24=0.42
6、15 (53/3.5-8) /21=0.34
8、21 (42/2-8) /5.4=2.4
10、18 (33/1.8-8) /23=0.45
3、稳定盈利难度很高
稳定盈利难度很高，每年基金排行榜前30名中也仅有6名左右能真正稳定盈利，占比20%左右，即使是私募基金行业，90%的公司最终生存不下去，也是仅有少数公司能生存。所谓的 “7: 2: 1” 是指一年期结算，而非五年、10年期结算。
量化交易有更好的盈利稳定性，不少人认为 “目前全球顶尖的投资人士，好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功，真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的，美国的量化交易已达市场交易量的50%, 量化交易的本质就是技术分析的交易，就是指标分析的交易，很多量化交易是全自动的机器交易，人工不干涉，避免了人性的弱点。半量化交易也是一种好模式。
主观交易，交易逻辑难以保持一致性，即交易模式难复制，从而交易效果难保证。
普通人做价值投资比较好，但要注意长线交易股票，您的交易样本数很少，要证明您已掌握这种方法，很难证明，这不是用简单的盈利多少能证明的，证明须符合统计学要求。而做中线大波段，样本数就够，而做中线通常就涉及到技术分析了。
玩期货与玩股票都非常难，外汇更难。
股票与期货投资最难的就是知行合一，
原因:
1、市场存在大量的随机现象，概率处处存在。
2、在这种随机市场中，您所总结的规律也存在较大的不确定性。
3、由于不确定性大量存在，您的所谓的 “知” 您自己也对它信心不足。
4、由于您潜意识对自己的 “知” 没有把握，所以在行动上自然有较多的顾虑，“知行合一” 的问题由此产生。
结论: 股市与期货中您 “知行难合一” 的主因是 “您的知不可靠”，即市场中的 “知” 比 “行” 难的多。想改善 “知行合一” 就必须大大的加强您的 “知”，做到真正的知。
附录二:
看看下面的问题有利于理解交易问题:
索罗斯所说的“判断对错并不重要“，怎样理解？
其实就是 "胜率与盈亏比" 的关系问题，
胜率低并不一定最后一定失败，胜率高也并不一定最后能胜出。做量化交易的人更易理解这个问题，胜率 40% 且盈亏比为 3 的策略就是非常优秀的策略了，这里要注意交易信号样本数必须符合统计学要求，很少有人能达到这个标准。
交易要注意下列问题:
1、指标很重要
2、大盘分析很重要
3、尽量量化市场
4、左侧交易必死
5、中线组合持仓交易才是王道
6、仓位管理的本质是择时，属于技术范畴。
7、指标有几十万个，肯定有好坏之分。
8、没有强大的技术，谈心态那只是空谈。
9、指标延迟不是问题，本就做右侧交易，怎样解读才是关键。
10、交易信号样本数太少的策略，没有统计学意义。
11、量化交易的本质就是指标的交易体系。
12、主观交易成功的难度是量化交易的10倍以上。
13、绝大多数人并不知道自己的真实交易水平。
14、"知行不合一"的根本原因是:"知"严重不足。
15、全球对冲基金规模最大的前10名有7位是量化交易，前6名均为量化交易。
无法量化的交易策略，很难搞清楚策略是否能稳定盈利，其结局大概率是一场悲剧。
绝大多数交易员的结局是悲惨的。
附录三:
大盘全市场大数据量化分析
用于总体仓位管理与系统择时分析。
三：量化基金怎么选
当选中心仪的量化基金后，可以点击基金详情里面去看投资策略和目标，有的基金是单一策略，有的基金是混合策略，一般来说，混合策略比单一策略稳健。另外看里面是否介绍了量化投资的方法，比如是否有量化模型、是否有对冲的机制等。
虽然说量化基金是根据事先设定好的数量指标，通过程序运算出要投资的指令进行投资，但是前期还是需要人工来操作，量化投资的模型只是一个框架和工具，后面还是基金经理操作，因此选择一个好的基金经理还是很有必要的。
1、选股依靠电脑强大的处理能力来筛选数据指标进行股票详细调查，对股票设定预期指标检验其潜力，以追求收益为目标。
2、通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置，将基金经理的投资理念与分析相互结合;
3、避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限，降低了基金经理主观能力和经验的依赖。
4、通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
四：量化基金什么意思
将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基金，称为量化基金。想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。
观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。
五：怎么投资量化基金
我们先来看看百度百科是怎么解释量化基金的。量化基金，简单来说，就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括量化选股、量化择时、股指期货套利、资产配置等。
读完上面这段话，是不是有一种科技和金融完美结合的感觉？简单解释一下。传统的基金，都是基金经理找到几支好股票，使劲儿薅这几支股票的羊毛。比如2017年重仓贵州茅台的基金，可以说赚得让人眼红；重仓乐视网的基金只能让大家“关灯吃面”了。量化基金呢，则是通过量化算法在很多支符合算法要求的股票上各薅一点羊毛，积少成多。
所以，量化基金的优势不是对单一上市公司进行深度研究，而是对市场上的股票进行大样本、大数据的全面深入挖掘。这种方法单靠基金经理是不行的，只能让计算机没日没夜地计算了。
一般来说，量化基金没有“十大重仓股“的概念，某些量化基金持仓300多支股票，每支股票占比都小于2%，非常分散，也就保证了基金可以覆盖多个行业的多支股票，分散投资、分散风险，可以尽可能圈住各个热点板块的轮动。
一、量化基金的优势
但是总的来讲，量化基金有三个方面的优势。
1、投资分散。宁可每只股票上少薅一点羊毛，只要量大，最后也能积少成多，整体博取高收益。
2、理性、理性、再理性。量化基金有自己的选股模型，避免了基金经理的个人偏好和个人情绪,将符合量化模型的股票才能入选，不符合的，基金经理也没办法。遵守纪律，是基金投资的不二法门。
3、适合定投。量化基金是定投的- -种良好标的，因为量化基金既有同指数型基金一样的客观性，也就是说基金经理的选股和离职对基金本身影响不大，又有跑赢指数的潜力。
二、如何选择量化基金
那么，应该如何选择量化基金呢？
最简单的就是从基金的名字入手，比如名字中含有“量化”、“阿尔法”等词的基金，十有八九就是量化基金。在此基础上，还有一些选择量化基金的技巧可供选择。
1、看基金经理。这次选基金经理的原则和之前有很大的区别。以前我们更侧重基金经理的任职时间，对于量化基金来说，专业型的基金经理更重要。正所谓“专业的人做专业的事”，要想做好量化基金，显然基金经理必须要科班出身，比如必须要是理工科专业出身，这还不够，最好是要数学、统计学或者金融工程出身的才行。没有足够的功底，你也不会相信他是真的会量化选股。
2、看基金持股占比。量化模型对于各家基金公司都是核心机密，我们一般看不到，看到了估计也看不懂。但是我们可以从侧面验证一下：量化基金不会集中持股，往往会买一些机构持股极少的冷门股，这也是量化选股的特点，不带任何感情，符合量化模型的就下手。
3、看业绩。这个是最核心的指标，基金业绩不行，其他的都没有用，所以业绩才是王道。
三、量化基金的缺点
当然，量化基金也有缺点。
首先，量化基金的应变能力不强。如果市场行情突变，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。其次，没有办法追求超高的收益，量化基金往往
当然，需要提醒大家的是，在2017年这样一个分化非常明显的市场里，别说普通投资者了，即使是专业人士也很难踏准所有节奏，在市场中进退自如。所以，大家可以大大方方地承认踏不准大小盘轮动节奏，那么均衡配置大小盘就是一个比较折中的好方法。
至于如何区分侧重大盘的量化基金和侧重中小盘的量化基金，除了前面提到的方法之外，大家还可以看看入选的量化基金的业绩比较基准是什么。比如，侧重大盘的量化基金，基本上都是以沪深300为主要的业绩比较基准。侧重中小盘的量化基金则大部分以中证500指数为主要的业绩比较基准。
量化基金虽然好，但不要贪多。尤其是不要重仓同类型的量化基金，选一个就好，如果都选，不但没有分散风险，如果跌起来，只能是牢底坐穿了。
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