一：量化基金收益排行榜
量化对冲基金之盛世·鼎实2号量化多策略分级基金1、多品种多策略组合，通过杠杆交易以搏取较高收益
采用“股票量化策略+期货量化策略+高评级债券投资”等多投资策略组合， 资金配比1:1:1 ，同时可灵活调整以适应多变的市场风格。通过优先： 次级＝4：1 的杠杆操作 ，以搏取较高收益，属于风险较高收益较高的投资品种。
2、计算机全自动化运营，设置严格的预警线和止损线
运营过程中采取计算机自动化处理，不受人工情绪干扰。
预警线 0.96 元，止损线 0.92 元。
产品实际运行时间不到半年；截至 2014 年 11 月 18 日，整体净值 1.141，其中次级净值 1.706。
长安盛世中盈3号净值走势图
产品名称 盛世-鼎实2号量化多策略分级 基金经理 林健武 傅英杰 认购门槛 100万 认购费/管理费 1% / 1.5% 开放日 - - 业绩报酬 25% 基金公司 银河资本 托管银行 广发银行 证券公司 光大证券 期货公司 光大期货 赎回费用 12个月内0.5% 12个月后不收取 风险控制 预警线：0.96 平仓线：0.92
美国宾夕法尼亚大学博士，清华大学兼职金融学教授，国信证券博士后流动站联合导师，国际金融工程师协会(IAFE)投资和风险管理委员会委员的资深会员。
担任美国学术刊物Journal of Simulation Modeling Practice and Theory审稿专家。主编《信用卡》、《个人投资理财》等清华大学出版社的书籍。
曾任美国摩根斯坦利投资银行(Morgan Stanley)定量金融分析师、股票交易实验室主要成员，并获得美国摩根斯坦利投资银行优秀员工奖。美国高盛投资银行(Goldman Sachs) 股票投资战略副总裁,、组合算法交易首席分析师；美国迈格尼塔投资公司(Magnetar Capital, LLC) 全球量化投资交易总监、资深定量金融分析师。
10+年从事金融投资交易工作，专注于利用程序进行环球金融产品的对冲策略交易，香港城市大学计算机科学从事博士后研究工作，麻省理工学院访问科学家。之后任职VCM对冲基金主要量化策略师，该基金管理资产超过4亿美金。
研发的期货量化投资策略交易于2010年10月在中国市场开始真实交易，从百万资金开始直至现在已操作上亿资金，业绩领先且稳定。
1、“策略师/策略师小组”自由加盟和公司内部策略师协同开发的双轨制
公司发展前期，使用“策略师/策略师小组”自由加盟的形式，积极引入有经验的策略师，迅速形成核心竞争力。同时，引入有丰富经验的策略师进入管理层，培养自己的新策略师，逐渐转入策略师协同开发的形式。
2、多品种组合策略投资全自动化流程交易
（1）采用“股票量化策略+期货量化策略+高评级债券投资策略”等多种策略组合，适合不同市场风格；
（2）计算机实时收集和处理交易需要的数据和仓位信息，通过算法交易（TWAP, VWAP, IS, POV等）自动执行交易组合，运行过程中具有自动监测，预警和报错功能，以保证策略稳定有效运行。
采用“股票统计套利策略”，通过构建股票现货多头和股指期货空头来对冲市场风险，无论牛熊均能获取正收益。实盘运行3年半，复合收益206.59%。
基于“模式识别”的原理，用高端金融数学模型挖掘出，能经受住华尔街10年和中国市场2年精心测试出来的成功率及出现率高的交易模式。实盘运行2年，复合收益46.61%。
5、固定收益类量化投资策略
采用“选债策略及正回购、套息交易策略和波段交易策略”，把资金投资于AA级以上交易所的债券及国债期货，货币市场基金，银行存款等固定收益类工具，获取低波动性下的高收益。实盘运行1年，复合收益13.29%，最大回撤0.3%。
本文来源：http://www.ylcf.com.cn/jijin/pro/2.html
耶鲁财富(http://www.ylcf.com.cn/jijin/)原创文章，转载请注明出处。
二：量化基金收益率
最近量化基金突然火了。
9月6日证监会主席在第60届WFE（世界交易所联合会）年会开幕式上致辞时指出，最近几年，中国市场的量化交易发展较快。与此同时，A股成交额连续破万亿，量化基金做了不小的贡献，也引起了市场对于量化基金的
今天咱们一起研究下什么是量化基金？和咱们常见的基金有什么区别？我们又该如何选择量化基金呢？
01
什么是量化投资？
很多人都通过看视频、看书的方式学过做饭，里面经常提到“放盐少许”、“油一勺”，但“少许”究竟是多少、“一勺”又是多大的勺？不同人执行出来效果差别就很大了。但如果是规定“放盐2克”、“油8毫升”，就不会有歧义了。这个过程就可以简单理解为“量化”。
量化投资就是一样的道理，通过数学、统计学、信息技术等方式，从各种有
先说客观性和纪律性。基金经理在搜集分析大量的数据后，会借助计算机系统进行信息处理，采用先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机程序在全市场捕捉投资机会并付诸实践。这种方法克服了投资者情绪波动的影响，能够有效增加投资的稳定性，在一定程度上避免因市场极度狂热或悲观等情况而做出非理性的投资决策。
再来看及时性，主要体现在重大事件、黑天鹅等事件发生时，计算机能够在第一时间处理大量的公告和新闻，实时跟踪市场变化。
分散性则在于人的精力是有限的，但计算机能分析覆盖的个股远比个人要多，因此量化投资可能比主动型基金覆盖了更多投资标的，从而能够更好发挥分散风险的特点。
最后是可追溯性，还是利用计算机，量化投资可以做到比人力更好的历史回测，不断挖掘有意义的历史规律并且加以利用。（上述
02
量化基金及其分类
初步了解了量化投资，我们再来看看量化基金是什么？简单来说，量化基金就是运用量化投资策略来管理的基金，基金经理把自己的投资策略写成程序，用数字模型和构建算法代替自己进行交易决策。因此，我们刚刚介绍的量化投资的优点，也是量化基金的特点。
根据交易策略的不同，公募基金中的量化基金大致上可以分为三类：
一是主动型量化基金。基金经理一般会采用多因子模型选股构建组合，把投资策略写成程序，让电脑自己去选股和买卖，从而获取超额收益。从本质上说，主动型量化基金赚的还是选股和股票上涨的钱。
二是指数增强型量化基金。在跟踪指数的基础上，通过精选个股等策略获取超额收益，以追求超越指数基准的表现。很多指数增强型基金都属于这一类。
三是对冲型量化基金。这类产品更多追求的是绝对收益，通过灵活应用多种策略对冲系统性风险，在买股的同时也会卖出股指期货合约，从而应对冲大盘下跌的风险，更注重回撤控制，追求大概率的绝对收益。（上述
03
量化基金如何选择？
这时大家可能会疑惑：虽然近期量化基金爆火，但它究竟是一时火还是未来的发展趋势？我们又该如何选择选择量化基金？
先来回答第一个问题。量化投资是大数据发展的必然产物。大数据时代逐步来临，万物皆数，未来人类的生活和工作都将以数据为中心，而量化投资就是数据科学在投资领域的应用。在成熟市场，量化基金早就成为一种主流投资方式，在国内的发展也如火如荼。对于量化基金在A股的爆火，中信证券这样解释，对比2020年持续“抱团”的行情，2021年市场的结构性机会轮动和扩散，相对更有利于量化策略的表现。
再来看看普通投资者应该如何选择？可能会有投资者认为量化投资是模型选股的，跟基金经理没啥关系，但其实量化基金非常考验基金公司与基金经理的实力。量化投资模型毕竟也只是一个框架和工具，如何设计以及使用工具还得看基金经理，基金经理的工作背景和视野会直接反应到基金经理的投资理念中，进而影响量化基金产品的类型、规模和运作模式，这也正是量化基金业绩呈现差异的主要原因。当市场发生变化时，量化模型也可能有所调整，这也考验着基金经理的应变能力。好的基金公司也会有专门的量化团队，会有各类具备数量化分析、金融工程的学术背景或从业背景的专业人员一起，提升量化模型的有效性。
温馨提示：本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。
三：量化基金收益率高吗
看你的资金量的大小，小资金一年翻倍也很正常。大资金就很难。因为大资金会影响盘面，导致一买就涨，一卖就跌，所以他们买的时候是分批买，卖的时候是分批卖，平均下来，一年也就15%～25%左右。象做价值投资的巴菲特和做投机的索罗斯，他们的年平均增长都没超过30‰。也就做量化交量的西蒙斯，他的量化基金的收益是年均33%。但是，他的基金也是有资金限制，太大的资金做不了。所以，西蒙斯的那个基金不再接收新的资金，只用原来的资金在做。因为资金太大会影响他的量化交易模型。
当然，这世界总会有一些天才的能力超出我们的想象。我所知道的，比较著名的交易大神就是美国的拉瑞威廉姆斯，他在1973年参加期货大赛，用一万美元做到了113万美元，相当于一年做到了100倍的利润。还有日本有个叫菲阿里的交易员。他出过一本书《百分之1000的男人》，他在一次比赛中，一年做了10倍。另一个也是日本的，网名cis的，他用8年的时间，将相当于人民币23万做到13亿，被日本的新闻报道称为“以一己之力撬动日经指数的人”。还有一个是我最近在读的一本书，